LOK-I 100萬元港股對沖組合基金(09/06/19)

週五, 2009-06-19 16:30 - admin

財經網誌

100萬港元初始資金。
投資工具：股票，股票期權、股票期貨，恆指期貨，恆指期權。
目標：每月10%
起始資金：100萬
起始日期：24/03/2009
起始日恆生指數：13773
中短線投資，本倉不作即市炒賣。
股票倉：

股票編號

買入價

收市價

數量(股)

盈虧

投入資金

總值

盈虧

HK0002

54.05

51.8

4000

-2.25

216200

207200

-9000

HK1398

3.47

5.19

1000

1.72

3470

5190

1720

HK0016

68.85

89.8

1000

20.95

68850

89800

20950

市值及盈虧總計：

288520

302190

13670
股票期權倉：

商品

部位

行使價

月份

起始期權金

收市期權金

數量(股)

浮動盈虧

投入資金

資金性質

HK0005HKB

57.5

2.1

0.08

1200

2424

14109

按金

HK0016SHK

7.98

1.03

2000

13900

25112

按金

HK0016SHK

97.5

5.9

2.91

1000

-2990

5900

期權金

HK0016SHK

87.5

1.78

1.39

2000

780

20908

按金

HK0002CLP

0.82

0.35

2000

940

10272

按金

HK0002CLP

0.28

0.18

6000

600

5848

按金

HK1398ICB

4.2

0.22

0.02

5000

1000

3250

按金

HK1398ICB

0.4

0.27

1000

130

937

按金

HK0941CHT

77.5

4.8

2.58

2000

4440

22072

按金

HK0388HEX

115

3.75

1.87

1000

1880

18150

按金

HK2600ALC

0.86

0.93

6000

-420

11139

按金

總計：

22684

137697

160381
指數期權倉：

商品

部位

行使價

月份

起始期權金

平倉期權金

數量(張)

盈虧

投入資金

HSIM9

19000

1230

1153

154

HSIM9

18600

1015

826

-189

-567

152250

HSIM9

19600

255

-233

-699

45300

HSIM9

19000

508

440

880

總計：

-11600

185950
******************************************************************************************************************

投入資本：

$1,000,000

股票現值：

$302,190

股票期權現值：

$160,381

指數期貨現值：

指數期權現值：

$185,950

現金：

$487,883

總值：

$1,136,404

整體盈虧：

$136,404

增長/負值比率：

13.64%
******************************************************************************************************************
對比昨日盈虧：-$13,364.00
恆指增長：30.11%
恆指收市：17920
收益對比恆指增長：-16.47% (跑輸大市)
******************************************************************************************************************
投資項目比例：

股票現貨：

26.59%

股票期權：

14.11%

恆指期貨：

0.00%

恆指期權：

16.36%

現金：

42.93%