LOK-I 100萬元港股對沖組合基金(09/06/12)
週六, 2009-06-13 00:32 - admin
100萬港元初始資金。
投資工具：股票，股票期權、股票期貨，恆指期貨，恆指期權。
目標：每月10%
起始資金：100萬
起始日期：24/03/2009
起始日恆生指數：13773
中短線投資，本倉不作即市炒賣。
股票倉：
股票編號
買入價
收市價
數量(股)
盈虧
投入資金
總值
盈虧
HK0002
54.05
51.75
4000
-2.3
216200
207000
-9200
HK1398
3.47
5.22
1000
1.75
3470
5220
1750
HK0016
68.85
94.85
1000
26
68850
94850
26000
市值及盈虧總計：
288520
307070
18550
股票期權倉：
商品
部位
行使價
月份
起始期權金
收市期權金
數量(股)
浮動盈虧
投入資金
資金性質
HK0005HKB
SP
57.5
6
2.1
0.13
1200
2364
14109
按金
HK0016SHK
SC
95
6
7.98
3.77
2000
8420
25112
按金
HK0016SHK
LC
97.5
7
5.9
5.43
1000
-0.47
5900
期權金
HK0016SHK
SP
87.5
6
1.78
1.39
2000
780
20908
按金
HK0002CLP
SP
50
7
0.82
0.38
2000
880
10272
按金
HK0002CLP
SC
55
7
0.28
0.15
6000
780
5848
按金
HK1398ICB
SP
4.2
6
0.22
0.02
5000
1000
3250
按金
HK0941CHT
SP
77.5
6
4.8
1.32
2000
6960
22072
按金
HK0388HEX
SP
115
6
3.75
1.6
1000
2150
18150
按金
HK2600ALC
SP
8
7
0.86
0.56
6000
1800
11139
按金
總計：
25133.53
136760
161893.53
指數期權倉：
商品
部位
行使價
月份
起始期權金
平倉期權金
數量(張)
盈虧
投入資金
HSIM9
SP
19400
6
1108
880
2
228
456
HSIM9
LP
18600
6
1015
484
3
-531
-1593
152250
HSIM9
LC
19600
6
255
316
3
61
183
45300
HSIM9
SC
19000
6
508
511
2
-3
-6
0
總計：
-48000
149550
******************************************************************************************************************
投入資本：
$1,000,000
股 票 現 值 ：
$307,070
股票期權現值：
$161,894
指數期貨現值：
$0
指數期權現值：
$149,550
現 金：
$527,820
總 值：
$1,146,334
整體盈虧：
$146,334
增長/負值比率：
14.63%
******************************************************************************************************************
對比昨日盈虧：$11,225.23
恆 指 增 長：37.15%
恆 指 收 市：18889
收益對比恆指增長：-22.51% (跑輸大市)
******************************************************************************************************************
投資項目比例：
股票現貨：
26.79%
股票期權：
14.12%
恆指期貨：
0.00%
恆指期權：
13.05%
現 金：
46.04%
******************************************************************************************************************
今日交易：
恆指期權：
新單：
商品
部位
行使價
月份
起始期權金
平倉期權金
數量(張)
投入資金
HSIM9
LC
19600
6
245
302
3
45300
HSIM9
SC
19000
6
508
520
2
0
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